Instrumenty i strategie finansowe WSE-EKN-MGR-ISF
Wykład przedstawia teoretyczne podstawy postrzegania rynków finansowych, w szczególności hipotezy racjonalnych oczekiwań i rynków efektywnych, rzeczywiste funkcjonowanie rynków finansowych oceniane z perspektywy tych koncepcji, wnioski jakie stąd płyną dla stosowania strategii i instrumentów finansowych oraz praktyczne przykłady rzeczywistych strategii inwestycyjnych i stosowania instrumentów finansowych.
Lista tematów:
1. Racjonalne oczekiwania i rynki efektywne
3. Istota arbitrażu i ograniczenia arbitrażu
4. Elementy behawioralnej teorii finansów
5. Gra z trendem i przeciw trendowi
6. Krzywa dochodowości
7. Ubezpieczenie przed ryzykiem kursowym
8. Walutowe struktury opcyjne/zaliczenie
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się
E-Learning
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych
Poziom przedmiotu
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się
Typ przedmiotu
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
Studenci powinni rozumieć mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i znać wnioski istotne dla strategii działania na rynkach finansowych
Kryteria oceniania
Zamknięty test końcowy weryfikujący wiedzę zdobytą na wykładach i z polecanej literatury. Na ocenę pozytywną (dst) wymagane 50% maksymalnej liczby punktów.
Literatura
Konspekty wykładów
Edmund Pietrzak, Międzynarodowe operacje walutowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, 1992
Andrzej Sławiński, Krzywa dochodowości, Bank i Kredyt, nr 11/1996
Hubert Zarzycki, ASYMETRYCZNE INSTRUMENTY POCHODNE W ASPEKCIE ZABEZPIECZENIA POLSKIEGO EKSPORTU W DOBIE KRYZYSU, http://www.konferencja.edu.pl/Files/ConfXV/Reports/PDF/Zarzycki%20Hubert%20-%20Asymetryczne%20instrumenty%20pochod
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: