Analiza portfelowa WSE-EKN-MGR-AP
Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej. Możliwe to będzie poprzez realizację materiału w następujących obszarach:
1. Istota analizy portfelowej
2. Teoria użyteczności w analizie portfelowej
3. Elementy analizy fundamentalnej
4. Elementy analizy technicznej
5. Ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu
6. Model Markowitza
7. Model CAPM
|
W cyklu 2021/22_L:
Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej. Możliwe to będzie poprzez realizację materiału w następujących obszarach: |
W cyklu 2023/24_L:
Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej. Możliwe to będzie poprzez realizację materiału w następujących obszarach: |
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się
E-Learning
W cyklu 2021/22_L: E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy | W cyklu 2022/23_L: E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy | W cyklu 2023/24_L: E-Learning (pełny kurs) |
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych
Opis nakładu pracy studenta w ECTS
W cyklu 2021/22_L: Punkty ECTS: 3
- uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. - 1 ECTS
- zebranie danych analitycznych: 30 godz. - 1 ECTS
- opracowanie projektu: 30 godz. - 1 ECTS
Suma: 90 godz. = 3 pkt ECTS | W cyklu 2023/24_L: Punkty ECTS: 4
- uczestnictwo w zajęciach: 15 godz. - 1 ECTS
- zebranie danych analitycznych: 15 godz. - 1 ECTS
- stworzenie portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem narzędzia wspomagającego (aplikacji GPW): 15 godz. - 1 ECTS
- cotygodniowe aktualizowanie portfela, zgodnie z założeniami strategii, w ramach realizowanego projektu: 15 godz. - 1 ECTS
Suma: 4 pkt ECTS |
Poziom przedmiotu
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się
Typ przedmiotu
Wymagania wstępne
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
EM2_U04 - Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór źródeł oraz
informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy,
syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, − dobór
oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych
technik informacyjno-komunikacyjnych
EM2_U06 - Student potrafi analizować, prognozować i modelować złożone procesy społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi
EM2_K04 - Student dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści w kontekście ekonomicznym
Student, dzięki udziałowi w zajęciach, w szczególności:
- dowie się jaka jest istota inwestowania.
- będzie wstanie przeprowadzić analizę portfela
- będzie potrafił dobrać składniki do portfela posługując się oceną fundamentów spółek.
- będzie potrafił dobrać składniki do portfela posługując się oceną historycznych notowań.
- uwzględni w swoich wyborach alokacyjnych oczekiwaną stopę zwrotu oraz ryzyko inwestycyjne.
Kryteria oceniania
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność (dopuszczalne 2 nieobecności).
Dzięki aktywności, w postaci realizacji projektu związanego z analizą portfelową, możliwe jest uzyskanie zaliczenia. Ewentualnie przystąpienie do testu zaliczeniowego.
Weryfikacja efektów kształcenia
EM2_U04 - test wiedzy, realizacja projektu
EM2_U06 - test wiedzy, realizacja projektu
EM2_K04 - test wiedzy, realizacja projektu
Literatura
E.F. Brigham, L. C. Gapenski, Zarządzanie finansami. T.1 i T.2, PWE, Warszawa 2000.
E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa 1998.
D. Filip, Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających. Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2021.
R. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa 1996.
K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998
F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, T.1 i T.2”, PWE 2001.
W. Tarczyński, Rynki kapitałowe. Część 1. Metody ilościowe, i Część 2. Giełda Papierów Wartościowych: Analiza portfelowa, analiza banków, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
Rutkowska-Ziarko, A, Sochoń M. (2014) Rentowność inwestycji giełdowych w branży budowlanej na tle wybranych wskaźników rynkowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, 2014, z. 139, s. 107-120.
Stępień, K. (2005) Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych. Zeszyty Naukowe nr 849 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 99-107.
Redlicki, M., Borowski, K. (2017) Wykorzystanie trzyczynnikowego modelu Famy-Frencha na GPW. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, z. 153, s. 81-102.
|
W cyklu 2021/22_L:
E.F. Brigham, L. C. Gapenski, Zarządzanie finansami. T.1 i T.2, PWE, Warszawa 2000. |
W cyklu 2023/24_L:
E.F. Brigham, L. C. Gapenski, Zarządzanie finansami. T.1 i T.2, PWE, Warszawa 2000. |
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: