Analiza portfelowa WSE-EK-MGR-AP
Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania oraz analizy portfelowej. Możliwe to będzie poprzez realizację materiału w następujących obszarach:
1. Istota analizy portfelowej
2. Teoria użyteczności w analizie portfelowej
3. Elementy analizy fundamentalnej
4. Elementy analizy technicznej
5. Ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu
6. Model Markowitza
7. Model CAPM
8. Wieloczynnikowe modele wyceny aktywów kapitałowych
9. Model APT
10. Pomiar efektywności portfela
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się
E-Learning
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych
Opis nakładu pracy studenta w ECTS
Poziom przedmiotu
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się
Typ przedmiotu
Wymagania wstępne
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
EM2_U04 - Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór źródeł oraz
informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy,
syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, − dobór
oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych
technik informacyjno-komunikacyjnych
EM2_U06 - Student potrafi analizować, prognozować i modelować złożone procesy społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi
EM2_K04 - Student dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści w kontekście ekonomicznym
Student, dzięki udziałowi w zajęciach, w szczególności:
- dowie się jaka jest istota inwestowania.
- będzie wstanie przeprowadzić analizę portfela
- będzie potrafił dobrać składniki do portfela posługując się oceną fundamentów spółek.
- będzie potrafił dobrać składniki do portfela posługując się oceną historycznych notowań.
- uwzględni w swoich wyborach alokacyjnych oczekiwaną stopę zwrotu oraz ryzyko inwestycyjne.
Kryteria oceniania
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność (dopuszczalne 2 nieobecności).
Dzięki aktywności, w postaci realizacji projektu związanego z analizą portfelową, możliwe jest uzyskanie zaliczenia. Ewentualnie przystąpienie do testu zaliczeniowego.
Weryfikacja efektów kształcenia
EM2_U04 - test wiedzy, realizacja projektu
EM2_U06 - test wiedzy, realizacja projektu
EM2_K04 - test wiedzy, realizacja projektu
Literatura
E.F. Brigham, L. C. Gapenski, Zarządzanie finansami. T.1 i T.2, PWE, Warszawa 2000.
E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa 1998.
D. Filip, Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających. Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2021.
R. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa 1996.
K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998
F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, T.1 i T.2”, PWE 2001.
W. Tarczyński, Rynki kapitałowe. Część 1. Metody ilościowe, i Część 2. Giełda Papierów Wartościowych: Analiza portfelowa, analiza banków, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
Rutkowska-Ziarko, A, Sochoń M. (2014) Rentowność inwestycji giełdowych w branży budowlanej na tle wybranych wskaźników rynkowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, 2014, z. 139, s. 107-120.
Stępień, K. (2005) Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych. Zeszyty Naukowe nr 849 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 99-107.
Redlicki, M., Borowski, K. (2017) Wykorzystanie trzyczynnikowego modelu Famy-Frencha na GPW. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, z. 153, s. 81-102.
|
W cyklu 2021/22_L:
E.F. Brigham, L. C. Gapenski, Zarządzanie finansami. T.1 i T.2, PWE, Warszawa 2000. |
Więcej informacji
Więcej informacji o poziomie przedmiotu, roku studiów (i/lub semestrze) w którym się odbywa, o rodzaju i liczbie godzin zajęć - szukaj w planach studiów odpowiednich programów. Ten przedmiot jest związany z programami:
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: