Instrumenty finansowe i analiza portfela WSE-FIR-IFAP
Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania, stosowania różnych instrumentów finansowych oraz tworzenie portfela papierów wartościowych.
Możliwe to będzie poprzez realizację materiału w następujących obszarach:
1. Definicja rynku finansowego oraz kryteria klasyfikacyjne
2. Pojęcie instrumentu finansowego
3. Istota analizy portfelowej
4. Elementy teorii użyteczności w analizie portfelowej oraz teorii perspektywy
5. Elementy teorii perspektywy/prospektu
6. Oczekiwana stopa zwrotu oraz sposoby pomiaru dochodowości
7. Miary ryzyka inwestycyjnego
8. Model Markowitza oraz granica efektywności
9. Model CAPM
Dodatkowo studenci, wsparci wybraną aplikacją mobilną (np. GPW), tworzą własne portfele inwestycyjne, zarządzają nimi oraz komentują wpływ wydarzeń rynkowych na wycenę spółek w portfelu.
|
W cyklu 2026/27_Z:
Celem zajęć jest poznanie istoty inwestowania, stosowania różnych instrumentów finansowych oraz tworzenie portfela papierów wartościowych. |
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych
Opis nakładu pracy studenta w ECTS
Poziom przedmiotu
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się
Typ przedmiotu
Wymagania wstępne
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
FiR2_U04 - Student potrafi formułować wnioski na podstawie uzyskanych informacji pochodzących z analiz i badań w obszarze finansów i rachunkowości
FiR2_U07 - Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym), również przyjmując wiodącą rolę w zespole i określając sobie i innym priorytety służące realizacji zadań, w tym zarządzania portfelem inwestycyjnym
FiR2_K04 - Student potrafi inicjować i podejmować działania na rzecz interesu publicznego, środowiska społecznego i naturalnego, w tym związanych z oceną efektywności inwestycyjnej
Student, dzięki udziałowi w zajęciach, w szczególności:
- dowie się jaka jest istota inwestowania.
- będzie wstanie przeprowadzić analizę portfela
- będzie potrafił dobrać składniki do portfela, wyznaczając granicę efektywności.
- uwzględni w swoich wyborach alokacyjnych oczekiwaną stopę zwrotu oraz ryzyko inwestycyjne.
Kryteria oceniania
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność (dopuszczalne 2 nieobecności). Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) nie zwalnia z uczestnictwa w zajęciach.
Kryteria oceny końcowej:
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne 2 nieobecności przy 30h zajęć na studiach stacjonarnych lub 1 nieobecność przy 15h zajęć na studiach niestacjonarnych). Tym samym dzięki aktywności na zajęciach, w postaci m.in. realizacji projektu związanego z analizą portfelową, możliwe jest właściwe przygotowanie się do zaliczenia.
Egzamin/zaliczenie będzie miało formę pisemną (ewentualnie testu zaliczeniowego).
Ocena za zaliczenie jest wystawiana, według następującej skali:
95%-100% - 5,0;
85%-95% - 4,5;
75%-85% - 4,0;
65%--75% - 3,5;
60%-65% - 3,0
poniżej 60% - 2,0.
Weryfikacja efektów kształcenia
FiR2_U04 - test wiedzy, realizacja projektu
FiR2_U07 - test wiedzy, realizacja projektu
FiR2_K04 - test wiedzy, realizacja projektu
Literatura
E.F. Brigham, L. C. Gapenski, Zarządzanie finansami. T.1 i T.2, PWE, Warszawa 2000.
E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa 1998.
D. Filip, Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających. Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2021.
R. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa 1996.
K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998
F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, T.1 i T.2”, PWE 2001.
W. Tarczyński, Rynki kapitałowe. Część 1. Metody ilościowe, i Część 2. Giełda Papierów Wartościowych: Analiza portfelowa, analiza banków, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
Rutkowska-Ziarko, A, Sochoń M. (2014) Rentowność inwestycji giełdowych w branży budowlanej na tle wybranych wskaźników rynkowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, 2014, z. 139, s. 107-120.
Stępień, K. (2005) Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych. Zeszyty Naukowe nr 849 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 99-107.
Redlicki, M., Borowski, K. (2017) Wykorzystanie trzyczynnikowego modelu Famy-Frencha na GPW. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, z. 153, s. 81-102.
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: