Zarządzanie ryzykiem kredytowym WSE-EKN-MGR-ZRK

Przedmiot ma na celu przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów ryzyka kredytowego, jego znaczenia dla instytucji finansowych i gospodarki, a także metod ograniczania i monitorowania tego ryzyka.
W ramach kursu studenci zostaną zapoznani z mechanizmami powstawania ryzyka kredytowego, metodami jego pomiaru, zasadami zarządzania portfelem kredytowym oraz regulacjami prawnymi i standardami nadzorczymi w tym obszarze.
Studenci poznają narzędzia oceny zdolności kredytowej, metody oceny ryzyka pojedynczych transakcji i portfela kredytowego, a także modele ratingowe i scoringowe stosowane w bankowości.

Treści programowe:
1.Pojęcie, rola i rodzaje ryzyka kredytowego.
2.Charakterystyka i podział modeli szacowania ryzyka kredytowego.
3.Tradycyjne metody szacowania ryzyka kredytowego.
4.Zintegrowany pomiar efektywności i ryzyka (RAROC, RORAC).
5.Credit scoring jako metoda oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.
6.Wewnętrzne modele ryzyka kredytowego (NUK) – rating kredytowy.
7.Zastosowanie metody VAR do pomiaru ryzyka kredytowego.
8. Transfer ryzyka kredytowego przy użyciu pochodnych instrumentów 9.kredytowych.
10.Rola analizy, informacji i audytu w ograniczaniu ryzyka kredytowego.
11.Monitoring kredytowy.
12. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach.
13. Kredyty na tle innych produktów bankowych, segmentacja portfela i ocena efektywności..
14. System organizacji procesu kredytowego w banku.
15. Prawne zabezpieczenia zwrotności kredytów.

W cyklu 2021/22_Z:

Treści programowe:
1.Pojęcie, rola i rodzaje ryzyka kredytowego.
2.Charakterystyka i podział modeli szacowania ryzyka kredytowego.
3.Tradycyjne metody szacowania ryzyka kredytowego.
4.Zintegrowany pomiar efektywności i ryzyka.
5.Credit scoring jako metoda oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.
6.Wewnętrzne modele ryzyka kredytowego – rating kredytowy.
7.Zastosowanie metody VAR do pomiaru ryzyka kredytowego.
8. Transfer ryzyka kredytowego przy użyciu pochodnych instrumentów 9.kredytowych.
10.Rola analizy, informacji i audytu w ograniczaniu ryzyka kredytowego.
11.Monitoring kredytowy.
12. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach.
13. Kredyty na tle innych produktów bankowych, segmentacja portfela i ocena efektywności..
14. System organizacji procesu kredytowego w banku.
15. Prawne zabezpieczenia zwrotności kredytów.

W cyklu 2022/23_Z:

Treści programowe:
1.Pojęcie, rola i rodzaje ryzyka kredytowego.
2.Charakterystyka i podział modeli szacowania ryzyka kredytowego.
3.Tradycyjne metody szacowania ryzyka kredytowego.
4.Zintegrowany pomiar efektywności i ryzyka.
5.Credit scoring jako metoda oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.
6.Wewnętrzne modele ryzyka kredytowego – rating kredytowy.
7.Zastosowanie metody VAR do pomiaru ryzyka kredytowego.
8. Transfer ryzyka kredytowego przy użyciu pochodnych instrumentów 9.kredytowych.
10.Rola analizy, informacji i audytu w ograniczaniu ryzyka kredytowego.
11.Monitoring kredytowy.
12. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach.
13. Kredyty na tle innych produktów bankowych, segmentacja portfela i ocena efektywności..
14. System organizacji procesu kredytowego w banku.
15. Prawne zabezpieczenia zwrotności kredytów.

W cyklu 2023/24_Z:

Treści programowe:
1.Pojęcie, rola i rodzaje ryzyka kredytowego.
2.Charakterystyka i podział modeli szacowania ryzyka kredytowego.
3.Tradycyjne metody szacowania ryzyka kredytowego.
4.Zintegrowany pomiar efektywności i ryzyka.
5.Credit scoring jako metoda oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.
6.Wewnętrzne modele ryzyka kredytowego – rating kredytowy.
7.Zastosowanie metody VAR do pomiaru ryzyka kredytowego.
8. Transfer ryzyka kredytowego przy użyciu pochodnych instrumentów 9.kredytowych.
10.Rola analizy, informacji i audytu w ograniczaniu ryzyka kredytowego.
11.Monitoring kredytowy.
12. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach.
13. Kredyty na tle innych produktów bankowych, segmentacja portfela i ocena efektywności..
14. System organizacji procesu kredytowego w banku.
15. Prawne zabezpieczenia zwrotności kredytów.

W cyklu 2024/25_Z:

Treści programowe:
1.Pojęcie, rola i rodzaje ryzyka kredytowego.
2.Charakterystyka i podział modeli szacowania ryzyka kredytowego.
3.Tradycyjne metody szacowania ryzyka kredytowego.
4.Zintegrowany pomiar efektywności i ryzyka.
5.Credit scoring jako metoda oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.
6.Wewnętrzne modele ryzyka kredytowego – rating kredytowy.
7.Zastosowanie metody VAR do pomiaru ryzyka kredytowego.
8. Transfer ryzyka kredytowego przy użyciu pochodnych instrumentów 9.kredytowych.
10.Rola analizy, informacji i audytu w ograniczaniu ryzyka kredytowego.
11.Monitoring kredytowy.
12. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach.
13. Kredyty na tle innych produktów bankowych, segmentacja portfela i ocena efektywności..
14. System organizacji procesu kredytowego w banku.
15. Prawne zabezpieczenia zwrotności kredytów.

W cyklu 2025/26_Z:

Treści programowe:
1.Pojęcie, rola i rodzaje ryzyka kredytowego.
2.Charakterystyka i podział modeli szacowania ryzyka kredytowego.
3.Tradycyjne metody szacowania ryzyka kredytowego.
4.Zintegrowany pomiar efektywności i ryzyka.
5.Credit scoring jako metoda oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.
6.Wewnętrzne modele ryzyka kredytowego – rating kredytowy.
7.Zastosowanie metody VAR do pomiaru ryzyka kredytowego.
8. Transfer ryzyka kredytowego przy użyciu pochodnych instrumentów 9.kredytowych.
10.Rola analizy, informacji i audytu w ograniczaniu ryzyka kredytowego.
11.Monitoring kredytowy.
12. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach.
13. Kredyty na tle innych produktów bankowych, segmentacja portfela i ocena efektywności..
14. System organizacji procesu kredytowego w banku.
15. Prawne zabezpieczenia zwrotności kredytów.

E-Learning

E-Learning (pełny kurs)

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych

nie dotyczy

Poziom przedmiotu

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Typ przedmiotu

obowiązkowy

Wymagania wstępne

1. Student posiada znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych. 2. Student potrafi scharakteryzować polski system bankowy oraz rolę i funkcje banków. 3. Student zna podstawowe rodzaje działalności bankowej. 4. Student ma podstawową wiedzę z zakresu ryzyka bankowego.

Koordynatorzy przedmiotu

Dariusz Prokopowicz

Efekty kształcenia

Wiedza (W):
• W1: Student zna istotę i źródła ryzyka kredytowego.
• W2: Student rozumie metody pomiaru i ograniczania ryzyka kredytowego.
• W3: Student zna regulacje nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem kredytowym.
Umiejętności (U):
• U1: Student potrafi ocenić zdolność kredytową klienta.
• U2: Student umie zastosować modele ratingowe i scoringowe.
• U3: Student potrafi przygotować analizę portfela kredytowego i wskazać rekomendacje.
Kompetencje społeczne (K):
• K1: Student dostrzega konsekwencje społeczne i gospodarcze decyzji kredytowych.
• K2: Student potrafi pracować w zespole przy analizie ryzyka kredytowego.
• K3: Student potrafi krytycznie ocenić praktyki rynkowe i regulacyjne w zakresie ryzyka kredytowego.

Kryteria oceniania

Kryteria oceniania dla przedmiotu „Zarządzanie ryzykiem kredytowym”:
• 2 – student nie zapoznał się z programem nauczania, nie wyraża znajomości podstawowych pojęć z zakresu problematyki przedmiotu „Zarządzanie ryzykiem kredytowym” oraz nie brał udziału w zajęciach oraz aktywnościach.
• 3 – student w podstawowym stopniu zapoznał się z programem nauczania, wykonał minimalny zakres zadań koniecznych do poznania podstaw problematyki przedmiotu „Zarządzanie ryzykiem kredytowym” oraz brał udział w zajęciach bez wykazywania dodatkowych aktywności.
• 4 – student w stopniu wysokim zapoznał się z programem nauczania, umie zastosować podstawowe metody analizy ryzyka kredytowego, zna pojęcia podstawowe z zakresu problematyki przedmiotu „Zarządzanie ryzykiem kredytowym” oraz potrafi ocenić zdolność kredytową i ryzyko portfela; brał udział w zajęciach, wykazując się dodatkową aktywnością.
• 5 – student w stopniu bardzo wysokim zapoznał się z programem nauczania, zna i stosuje zaawansowane metody analizy, opanował pojęcia podstawowe i dodatkowe z zakresu przedmiotu, umie rozwiązywać zadania problemowe z obszaru zarządzania ryzykiem kredytowym, brał udział w zajęciach, będąc aktywnym słuchaczem i mówcą, wykonując dodatkowe aktywności.

Literatura

Literatura podstawowa:
1. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie ryzykiem bankowym. Poltext, Warszawa 2024
2. Krysiak A., Staniszewska A., Wiatr M.S., Zarządzanie portfelem kredytowym banku. Wyd SGH, Warszawa 2015.
3. Wiart S., Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Huterska A., Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. CeDeWu , Warszawa 2010
2. Kałużny R., Pomiar ryzyka kredytowego w banku. PWN, Warszawa 2009.
3. Żółtkowski W., Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce. CeDeWu , Warszawa 2007.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

Strona przedmiotu WSE-EKN-MGR-ZRK w USOSweb