Zarządzanie ryzykiem kredytowym WSE-EK-MGR-ZarzRK
Treści programowe:
1.Pojęcie, rola i rodzaje ryzyka kredytowego.
2.Charakterystyka i podział modeli szacowania ryzyka kredytowego.
3.Tradycyjne metody szacowania ryzyka kredytowego.
4.Zintegrowany pomiar efektywności i ryzyka (RAROC, RORAC).
5.Credit scoring jako metoda oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.
6.Wewnętrzne modele ryzyka kredytowego (NUK) – rating kredytowy.
7.Zastosowanie metody VAR do pomiaru ryzyka kredytowego.
8. Transfer ryzyka kredytowego przy użyciu pochodnych instrumentów 9.kredytowych.
10.Rola analizy, informacji i audytu w ograniczaniu ryzyka kredytowego.
11.Monitoring kredytowy.
12. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach.
13. Kredyty na tle innych produktów bankowych, segmentacja portfela i ocena efektywności..
14. System organizacji procesu kredytowego w banku.
15. Prawne zabezpieczenia zwrotności kredytów.
E-Learning
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych
Poziom przedmiotu
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się
Typ przedmiotu
Wymagania wstępne
Koordynatorzy przedmiotu
W cyklu 2021/22_Z: | W cyklu 2024/25_Z: | W cyklu 2023/24_Z: | W cyklu 2022/23_Z: | W cyklu 2020/21_Z: |
Literatura
Literatura podstawowa:
1. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie ryzykiem bankowym. Poltext, Warszawa 2024
2. Krysiak A., Staniszewska A., Wiatr M.S., Zarządzanie portfelem kredytowym banku. Wyd SGH, Warszawa 2015.
3. Wiart S., Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
1. Huterska A., Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. CeDeWu , Warszawa 2010
2. Kałużny R., Pomiar ryzyka kredytowego w banku. PWN, Warszawa 2009.
3. Żółtkowski W., Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce. CeDeWu , Warszawa 2007.
Więcej informacji
Więcej informacji o poziomie przedmiotu, roku studiów (i/lub semestrze) w którym się odbywa, o rodzaju i liczbie godzin zajęć - szukaj w planach studiów odpowiednich programów. Ten przedmiot jest związany z programami:
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: