Instrumenty i strategie finansowe WSE-EK-MGR-IiSF
Wykład przedstawia teoretyczne podstawy postrzegania rynków finansowych, w szczególności hipotezy racjonalnych oczekiwań i rynków efektywnych, rzeczywiste funkcjonowanie rynków finansowych oceniane z perspektywy tych koncepcji, wnioski jakie stąd płyną dla stosowania strategii i instrumentów finansowych oraz praktyczne przykłady rzeczywistych strategii inwestycyjnych i stosowania instrumentów finansowych.
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się
E-Learning
W cyklu 2020/21_Z: E-Learning (pełny kurs) | W cyklu 2021/22_Z: E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy |
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych
Poziom przedmiotu
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się
Typ przedmiotu
Wymagania wstępne
Koordynatorzy przedmiotu
W cyklu 2026/27_Z: | W cyklu 2023/24_Z: | W cyklu 2021/22_Z: | W cyklu 2020/21_Z: | W cyklu 2022/23_Z: | W cyklu 2024/25_Z: | W cyklu 2025/26_Z: |
Efekty kształcenia
Studenci powinni rozumieć mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i wnioski istotne dla strategii działania na rynkach finansowych (EM2_W02)
1 ECTS - uczestnictwo w zajęciach
1 ECTS praca samodzielna z wykorzystaniem podanej literatury, przygotowanie do testu
Kryteria oceniania
Kryteria oceny końcowej:
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne 2 nieobecności przy 30h zajęć na studiach stacjonarnych lub 1 nieobecność przy 15h zajęć na studiach niestacjonarnych). IOS nie zwalnia z udziału w zajęciach.
Kolokwium zaliczeniowe. Ocena z zaliczenia jest wystawiana według następującej skali:
95%-100% - 5,0;
85%-95% - 4,5;
75%-85% - 4,0;
65%--75% - 3,5;
60%-65% - 3,0
poniżej 60% - 2,0.
Literatura
E.F. Brigham, L. C. Gapenski, Zarządzanie finansami. T.1 i T.2, PWE, Warszawa 2000.
E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa 1998.
D. Filip, Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających. Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2021.
R. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa 1996.
K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998
F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, T.1 i T.2”, PWE 2001.
W. Tarczyński, Rynki kapitałowe. Część 1. Metody ilościowe, i Część 2. Giełda Papierów Wartościowych: Analiza portfelowa, analiza banków, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
Rutkowska-Ziarko, A, Sochoń M. (2014) Rentowność inwestycji giełdowych w branży budowlanej na tle wybranych wskaźników rynkowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, 2014, z. 139, s. 107-120.
Stępień, K. (2005) Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych. Zeszyty Naukowe nr 849 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 99-107.
Redlicki, M., Borowski, K. (2017) Wykorzystanie trzyczynnikowego modelu Famy-Frencha na GPW. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, z. 153, s. 81-102.
Więcej informacji
Więcej informacji o poziomie przedmiotu, roku studiów (i/lub semestrze) w którym się odbywa, o rodzaju i liczbie godzin zajęć - szukaj w planach studiów odpowiednich programów. Ten przedmiot jest związany z programami:
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: