Analiza portfelowa WS-EK-MGR-AP
1. Istota analizy portfelowej
2. Teoria użyteczności w analizie portfelowej
3. Elementy analizy fundamentalnej
4. Elementy analizy technicznej
5. Ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu
6. Model Markowitza
7. Model CAPM
8. Wieloczynnikowe modele wyceny aktywów kapitałowych
9. Model APT
10. Pomiar efektywności portfela
E-Learning
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych
Poziom przedmiotu
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się
Typ przedmiotu
Koordynatorzy przedmiotu
Kryteria oceniania
Obecność obowiązkowa.
Test końcowy.
Literatura
E.F. Brigham, L. C. Gapenski, Zarządzanie finansami. T.1 i T.2, PWE, Warszawa 2000.
E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa 1998.
D. Filip, Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających. Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2021.
R. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa 1996.
K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998
F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, T.1 i T.2”, PWE 2001.
W. Tarczyński, Rynki kapitałowe. Część 1. Metody ilościowe, i Część 2. Giełda Papierów Wartościowych: Analiza portfelowa, analiza banków, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: