Modele matematyczne w finansach WM-MA-MFIN
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z modelami matematyki finansowej. Studenci zapoznają się z zastosowaniem rachunku prawdopodobieństwa w finansach.
Kolejnym celem jest omówienie miar ryzyka.
Celem przedmiotu jest przedstawienie warunkowej wartości oczekiwanej i jej zastosowań w finansach.
W czasie zajęć będzie wprowadzone pojęcie martyngału i momentu zatrzymania. W szczególności przedstawione zostaną tożsamość Walda i twierdzenie o optymalnym zatrzymaniu.
W czasie zajęć omówiony będzie tzw. model wielostanowy wielookresowy na skończonej przestrzeni probabilistycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na pojęcie arbitrażu.
Ponadto przedstawione zostanie zagadnienie wyceny tzw. opcji amerykańskiej.
Na zajęciach omówiona zostanie także giełda i rynek akcji ze szczególnym uwzględnieniem wolumenu obrotu i notowań ciągłych akcji.
Przedstawione zostaną także podstawowe kontrakty terminiowe.
|
W cyklu 2022/23_L:
Literatura obowiązkowa: 1. Jakubowski J., Sztencel R., Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script Warszawa 2010. Literatura uzupełniająca: 1.Jaworski P., Micał J., Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa 2005, |
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się
E-Learning
W cyklu 2022/23_L: E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy | W cyklu 2020/21_L: E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy | W cyklu 2024/25_L: E-Learning | W cyklu 2021/22_L: E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy | W cyklu 2023/24_L: E-Learning | W cyklu 2019/20_L: E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy |
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych
Opis nakładu pracy studenta w ECTS
Poziom przedmiotu
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się
Typ przedmiotu
Wymagania wstępne
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
Wykład:
Student:
W01: Rozumie cywilizacyjne znaczenie zastosowań matematyki w finansach. Rozumie czemu rachunek prawdopodobieństwa jest kluczowy w badaniu różnego rodzaju zjawisk zachodzących na rynkach finansowych.
W03: Rozumie jak budować i analizować podstawowe modele matematyczne na rynkach finansowych.
ćwiczenia:
Student:
K01: Jest świadomy ograniczeń, jakie noszą za sobą konkretne modele matematyczne w finansach. Jest gotowy do budowania bardziej skomplikowanych modeli.
K02 : Jest gotowy do stawiania pytań dotyczących różnego rodzaju modeli matematycznych w finansach; pytań, które służą pogłębieniu zrozumienia tematu i pytań dotyczących braków w danym modelu.
Kryteria oceniania
Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:
ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)
ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny
ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny
ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria
przyznania wyższej oceny
ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania
wyższej oceny
ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: